Celebratio Mathematica

Marc Yor

Students

Jean-François Le Gall :Temps locaux et équations différentielles stochastiques Université Pierre-et-Marie-Curie – Paris 6, Ph.D. 1982
Dominique Roger Bakry :Hypercontractivite et intégrales singulieres pour les semigroupes de diffusion symetriques Université Louis Pasteur - Strasbourg I, Ph.D. 1985
Jean Bertoin :Étude des processus de Dirichlet Université Pierre-et-Marie-Curie – Paris 6, Ph.D. 1987
Shiqi Song :Grossissements de filtration et problèmes connexes Université Pierre-et-Marie-Curie – Paris 6, Ph.D. 1987
Catherine Donati-Martin :Deux études sur le mouvement brownien Université Pierre-et-Marie-Curie – Paris 6, Ph.D. 1989
Nathalie Eisenbaum :Temps locaux, excursions et lieu le plus visité par un mouvement brownien linéaire Université Pierre-et-Marie-Curie – Paris 6, Ph.D. 1989
Jean-Claude Gruet :Enroulement du mouvement BROWNIEN PLAN autour de deux points Université Pierre-et-Marie-Curie – Paris 6, Ph.D. 1990
Zhan Shi :Étude asymptotique de processus empiriques Université Pierre-et-Marie-Curie – Paris 6, Ph.D. 1990
Marc Malric :Étude des filtrations des martingales quadratiques de M. Yor. Etude des conjectures de M. Yor et M. Barlow sur la filtration brownienne Université Pierre-et-Marie-Curie – Paris 6, Ph.D. 1992
Pierre Mathieu :Inégalités en forme $L^p$ pour le produit des suprema de plusieurs martingales arrêtées à des temps aléatoires Université Pierre-et-Marie-Curie – Paris 6, Ph.D. 1992
Philippe Carmona :Généralisations de la loi de l'arc sinus et entrelacements de processus de Markov Université Pierre-et-Marie-Curie – Paris 6, Ph.D. 1994
Larbi Alili :Fonctionnelles exponentielles et certaines valeurs principales des temps locaux browniens Université Pierre-et-Marie-Curie – Paris 6, Ph.D. 1995
Yueyun Hu :Sur le mouvement brownien: Calcul de lois, études asymptotiques, filtrations. Relations avec certaines équations paraboliques Université Pierre-et-Marie-Curie – Paris 6, Ph.D. 1996
Samia Beghdadi-Sakrani :Martingales continues, filtrations faiblement browniennes et mesures signées Université Pierre-et-Marie-Curie – Paris 6, Ph.D. 2000
Fabrice Baudoin :Conditionnement de fonctionnelles browniennes et applications à la modélisation d’anticipations sur les marchés financiers Université Pierre-et-Marie-Curie – Paris 6, Ph.D. 2002
Giovanni Peccati :Chaos brownien d’espace-temps, décompositions d’Hoeffding et problèmes de convergence associés Université Pierre-et-Marie-Curie – Paris 6, Ph.D. 2002
Luciano Campi :Marchés financiers avec un nombre infini d’actifs, couverture quadratique et délits d’initiés Université Pierre-et-Marie-Curie – Paris 6, Ph.D. 2003
Laurent Nguyen-Ngoc :Autour des processus de Lévy et quelques applications à des problèmes de mathématiques financières Université Pierre-et-Marie-Curie – Paris 6, Ph.D. 2003
Roger Mansuy :Contributions à l’étude de quelques aspects du mouvement brownien et d’autres processus stochastiques Université Pierre-et-Marie-Curie – Paris 6, Ph.D. 2005
Ashkan Nikeghbali :Temps aléatoires, filtrations et sousmartingales: quelques développements récents Université Pierre-et-Marie-Curie – Paris 6, Ph.D. 2005
Jan Krzysztof Obłój :The Skorokhod embedding problem and some families of Brownian martingales Uniwersytet Warszawski, Ph.D. 2005
Oleksandr Chybiryakov :Processus de Dunkl et relation de Lamperti Université Pierre-et-Marie-Curie – Paris 6, Ph.D. 2006
Marc Atlan :Risques, options sur hedge funds et produits hybrides Université Pierre-et-Marie-Curie – Paris 6, Ph.D. 2007
Joseph Najnudel :Local times and Brownian penalisations Université Pierre-et-Marie-Curie – Paris 6, Ph.D. 2007
Paul Bourgade :On random matrices and L-functions Télécom ParisTech, Ph.D. 2009
Stavros Vakeroudis :Windings of some planar stochastic processes and applications to the rotation of a polymer Université Pierre-et-Marie-Curie – Paris 6, Ph.D. 2011
Cengbo Zheng Université Pierre-et-Marie-Curie – Paris 6, Ph.D. 2011
David Baker :Martingales avec marginales spécifiées Université Pierre-et-Marie-Curie – Paris 6, Ph.D. 2012
Joachim Lebovits :Stochastic calculus with respect to multifractional Brownian motion and applications to finance École Centrale, Ph.D. 2012
Fernando Cordero :Sur la théorie des excursions pour des processus de Lévy symétriques stables d’indice $\alpha\in]1,2]$, et quelques applications Université Pierre-et-Marie-Curie – Paris 6, Ph.D. 20210